Matemática Financeira
Matemática Financeira 2013/2014
Direção: João Pedro Nunes (joao.nunes@iscte.pt); Diana Mendes (diana.mendes@iscte.pt); Isabel Simão (isimao@ptmat.fc.ul.pt)
O Mestrado em Matemática Financeira, organizado conjuntamente pela ISCTE Business School e pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, visa a formação avançada de quadros na área dos processos estocásticos aplicados às Finanças.
A teoria financeira tem-se tornado cada vez mais quantitativa. Paralelamente, as instituições financeiras (bancos, seguradoras, fundos de investimento, fundos de pensões, corretores e outras instituições) têm demonstrado uma crescente procura de recursos humanos com forte apetência quantitativa e sólida formação na área financeira, para o exercício de funções nas áreas de gestão de riscos financeiros, inovação financeira e avaliação de instrumentos financeiros.
O Mestrado em Matemática Financeira tem por objetivo suprir o atual défice de formação quantitativa na área dos mercados financeiros.
Plano de Estudos 2013/2014
Horário
Sextas-feiras: 17h30 - 21h15
Sábados: 09h00 - 12h45
A parte curricular do Mestrado encontra-se dividida em quatro trimestres letivos, os quais perfazem 78 ECTS.
A última etapa do Mestrado é dedicada à realização da dissertação (42 ECTS), sendo necessário completar 120 ECTS para obter o Grau de Mestre.
O percurso académico dos alunos é apenas diferenciado no 1.º trimestre em função da sua área de proveniência: Matemática (Percurso A) versus Economia (Percurso B).
| Percurso A | ECTS | Percurso B | ECTS |
|---|---|---|---|
| Investimentos | 6 | Investimentos | 6 |
| Teoria da Medida | 4 | Teoria da Medida | 4 |
| Fundamentos da Economia | 2 | Tópicos de Análise Real | 4 |
| Derivados e Gestão de Riscos | 6 | Teoria do Risco | 6 |
| Mercados Financeiros | 2 | - | - |
| Percurso A / Percurso B | ECTS |
|---|---|
| Optimização | 3 |
| Programação | 3 |
| Cálculo Estocástico em Finanças I | 7 |
| Equações com Derivadas Parciais | 7 |
| Percurso A / Percurso B | ECTS |
|---|---|
| Cálculo Estocástico Finanças II | 7 |
| Opções Exóticas | 7 |
| Risco de Mercado | 3 |
| Risco de Crédito | 3 |
| Percurso A / Percurso B | ECTS |
|---|---|
| Métodos Numéricos | 6 |
| Modelos de Estrutura Temporal de Taxas de Juro | 6 |
| Econometria dos Mercados Financeiros | 6 |
| Percurso A / Percurso B | ECTS |
|---|---|
| Dissertação | 42 |
Corpo Docente
Corpo Docente da ISCTE Business School
Corpo Docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Carlos Albuquerque
Professor Auxiliar
Doutor em Matemática/Análise Numérica (Univ. de Lisboa)
Isabel Simão
Professora Associada (FCUL)
Doutora em Matemática/Análise Estocástica (Univ. de Lisboa)
Isabel Fraga Alves
Professora Associada (FCUL)
Doutora em Estatística e Computação (Univ. de Lisboa), com agregação em Estatística e Investigação Operacional (Univ. de Lisboa)
João Pedro Boto
Professor Auxiliar (FCUL)
Doutor em Matemática/Análise Funcional e Aplicações (Univ. de Lisboa)
Luís Sequeira
Professor Auxiliar (FCUL)
Doutor em Matemática/Álgebra (Univ. de Lisboa)
Pedro Duarte
Professor Auxiliar (FCUL)
Doutor em Matemática/Sistemas Dinâmicos (IMPA, Rio de Janeiro).
Testemunhos
Tiago Alcaria
Quantitative Analyst - Equity DerivativesCredit Suisse AG, Londres
"Considero que o Mestrado em Matemática Financeira constitui um bom ponto de partida para melhor compreender o vasto mundo dos derivados financeiros, dado que proporciona uma base de conhecimento sólida em termos de modelos de avaliação, de métodos numéricos e das ferramentas computacionais necessárias à sua implementação. Foi uma escolha decisivamente acertada em termos do meu desenvolvimento pessoal e profissional."
Filipa Xavier
Millennium BCP, Trader de Futuros Opções e Produtos Estruturados de Taxa de Juro
"Com formação em Matemática Aplicada e ao iniciar a minha atividade profissional numa área relacionada com instrumentos financeiros, vi-me confrontada com conceitos até ali desconhecidos. Surgiu o contacto com a ideia geral de cada instrumento e a prática, e a intuição foi-se desenvolvendo.
No entanto, senti a necessidade de consolidar as bases teóricas subjacentes à prática dos instrumentos e conceitos com que lidava no meu dia-a-dia. Optei então por frequentar o Mestrado em Matemática Financeira. Foi bastante desafiante e enriquecedor aprender muitas das bases subjacentes à maioria dos produtos existentes nos mercados financeiros, compreender a sua construção e abordar, duma perspetiva analítica de problemas típicos.
Finalmente, a realização da tese, deu-me a hipótese de pôr em prática e consolidar algumas das matérias estudadas. Agora, ao olhar para um produto financeiro, tenho uma visão muito mais completa acerca da estrutura que lhe está subjacente."
Pedro Prazeres
Área de Avaliação e Gestão de Riscos
Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal
"O Mestrado em Matemática Financeira foi uma excelente forma de compreender, de uma forma sólida e abrangente, uma série de conceitos importantes ligados aos mercados financeiros, tais como modelos de avaliação de ativos, teoria da medida e cálculo estocástico, métodos numéricos e computacionais, entre outros. Os conceitos apreendidos, associados à excelência do corpo docente e à qualidade do ISCTE Business School e da FCUL, fazem do Mestrado uma aposta certamente ganha para o meu desenvolvimento pessoal e profissional."
Lúcia Ventura
Sub-Directora - Risco de Mercado
Banco de Investimento Global
"O Mestrado em Matemática Financeira é uma excelente ferramenta que vem dar resposta às necessidades cada vez mais prementes do mercado de trabalho na área da Banca. Este mestrado possibilitou-me aprofundar um vasto leque de conhecimentos numa vertente mais teórica sem nunca descurar a respetiva aplicação prática. Saliento também o facto de serem abordadas temáticas bastante atuais, destacando-se a área da avaliação de produtos estruturados, modelos de avaliação de derivados, cálculo estocástico e métodos numéricos e computacionais. Na base do sucesso deste mestrado está, sem dúvida, o elevado profissionalismo de todos os Professores, que para além de apresentarem uma vasta experiência nas temáticas que lecionam, apresentam também uma preocupação constante em acompanhar, motivar todos os alunos, dando sempre resposta às dificuldades que possam emergir. Considero por isso, que este curso foi determinante na minha evolução e valorização profissional."
Davide Silva
Serviços Financeiros – Gestão do Risco e Atuariado
Ernst & Young
“O Mestrado em Matemática Financeira foi um contributo imprescindível para o meu desenvolvimento enquanto profissional de gestão do risco no sector financeiro.
Os principais aspetos que destaco são o equilíbrio entre a vertente teórica e prática do Mestrado, o enfoque nas matérias relevantes no sector financeiro e a excelência do ensino prestado pelo corpo docente.
Este Mestrado é ideal para quem pretende adquirir bases sólidas e profundas sobre o funcionamento dos mercados financeiros e produtos neles transacionados, dominando a teoria e as técnicas subjacentes. Pela sua qualidade e reconhecimento no mercado de trabalho, constitui uma plataforma impulsionadora da carreira dos profissionais de gestão do risco que por ele passam.”
